|
ПРОГРАММА
учебного семинара по версии 3.3
программного комплекса "Финансовый риск-менеджер"
Основные возможности версии 3.3 программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» (ПК «ФРМ 3.3») при проведении внешнего и внутреннего анализа кредитных и некредитных организаций, мониторинге финансового состояния контрагентов, оценке рисков, расчете лимитов кредитования, определении уровня необходимого резервирования, оценке качества ссуд, трансформации российской отчетности в МСФО, оценке показателя VaR и стресс-тестировании финансовых портфелей, оценке операционного риска, построении и валидации IRB-систем.
1-й день семинара
09-45 - 11-45
Тема: "Администрирование ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Администратор", "Менеджер регистраций")
- Создание пользователей программного комплекса.
- Создание баз данных (базы данных кредитных и некредитных организаций).
- Создание и настройка параметров финансового года, базовой валюты.
- Управление группами пользователей.
Тема: "Ведение базы данных ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Импорт данных", "Ведение данных и трансформация отчетности")
- Особенности создания и настройки пользовательских шаблонов импорта данных с использованием шаблонов настраиваемых и стандартных форматов.
- Возможности импорта данных кредитных и некредитных организаций (оборотно-сальдовые ведомости, типовые и произвольные формы отчетности).
- Импорт информации в базу данных в пакетном режиме.
- Ввод данных с помощью шаблонов ручного ввода (Excel).
11-45 - 12-00 Перерыв
12-00 - 13-30
Тема: "Справочники ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Финансово-экономический анализ", "Досье организаций")
- Справочники балансовых, внебалансовых и аналитических счетов (добавление и корректировка счетов, история изменений счетов).
- Справочник атрибутов счетов (использование информации нефинансового характера).
- Справочники форм.
- Справочник организаций, "субсчета" организаций (разделение ссудного портфеля организаций на отдельные суды, управленческое деление организаций на бизнес единицы).
- Справочники атрибутов и категорий организаций (использование информации нефинансового характера).
- Группировки счетов и форм.
13-30 - 14-15 Перерыв
14-15 - 15-30
Продолжение темы: "Справочники ПК "ФРМ 3.3"
- Элементы экономического окружения (константы и динамические переменные).
- Пользовательские функции (линейная и пороговая интерполяция значений, зависимость от категорий организации, проверка наличия присвоенных атрибутов, зависимость значений от даты).
- Аналитические показатели и аналитические таблицы (создание аналитических показателей, способы вычисления аналитических показателей, балльная оценка, настройка текстовых аналитических отчетов).
- Формулы (алгоритмы расчета аналитических показателей).
- Рейтинговые таблицы (использование аналитических показателей, атрибутов).
- Пакеты аналитических таблиц.
- Разделы и элементы досье организаций (использование текстовых и числовых функций досье).
15-30 - 15-45 Перерыв
15-45 - 17-30
Тема: "Особенности проведения финансового анализа организаций с использованием возможностей ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Финансово-экономический анализ", "Ведение данных и трансформация отчетности")
- Анализ по аналитическим таблицам (группирование аналитических показателей, графический и статистический анализ показателей аналитических таблиц, рэнкинг организаций, вывод информации, сохранение промежуточных данных в формах базы данных ПК "ФРМ 3.3", использование в расчетах информации из досье).
- Анализ первичных данных (анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ тенденций счетов, анализ счетов по заданным условиям, формирование прогнозных балансов организаций, проведение стресс-анализа).
- Классификация организаций (ручная и автоматическая классификация организаций в соответствии с заданными условиями отбора).
- Экспресс анализ данных (анализ первичных данных, визуальный анализ данных).
- Оценка финансового состояния организации с использованием механизма корректировок отчетности.
- Схемы трансформации отчетности (ТО)
(пример схемы трансформации российской отчетности в отчетность по МСФО).
2-й день семинара
09-45 - 11-45
Продолжение темы: "Особенности проведения финансового анализа организации с использованием возможностей ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Аналитические отчеты", "Факторный анализ и прогноз")
- Построение текстовых аналитических отчетов.
- Прогнозный анализ (прогнозирование значений аналитических показателей).
- Корреляционный анализ (анализ статистических взаимосвязей аналитических показателей).
- Рейтинговый анализ (построение рейтингов организаций).
- Факторный анализ (анализ причинно-следственных связей изменений аналитических показателей с использованием метода долевого участия и метода цепных подстановок, полный и упрощенный анализ).
- Построение IRB-систем с помощью механизма множественной регрессии.
- Валидация IRB-систем на основе анализа ROC-кривой.
11-45 - 12-00 Перерыв
12-00 - 13-30
Продолжение темы: "Особенности проведения финансового анализа организации с использованием возможностей ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Сервер "Мастер отчетов", "Анализ межбанковских операций", "Расчет лимитов кредитования", "Мастер обновлений", "Сервисные утилиты")
- Cоздание шаблонов отчетов в среде MS Excel.
- Анализ данных форм отчетности 501 и 603.
- Расчет лимитов кредитования (схемы расчета лимитов кредитования, установление дополнительных ограничений на рассчитанные лимиты, учет статистических взаимосвязей, функции пересчета значений рейтинговых таблиц, расчет уровня необходимого резервирования).
- Обмен методическими разработками в рамках ПК "ФРМ 3.2" (импорт и экспорт планов счетов, аналитических таблиц, аналитических отчетов, шаблонов импорта данных и т.д.).
- Профилактика базы данных ПК "ФРМ 3.3" (выборочное удаление данных отчетности).
13-30 - 14-15 Перерыв
14-15 - 16-00
Тема: "Анализ рисков"
(Блоки: "Стресс-тестирование и VaR-анализ", "Анализ риска ликвидности", "Анализ операционного риска")
- Создание схем стресс-тестирования (задание структуры финансового портфеля, факторов риска, сценариев стресс-тестирования).
- Применение дельта-нормального метода.
- Применение метода стохастического моделирования (Монте-Карло).
- Применение метода исторического моделирования.
- Верификация методов оценки показателя VaR (бэк-тестинг).
- Базовые и продвинутые подходы для оценки операционного риска.
16-00 - 17-30
Тема: "Круглый стол" по темам семинара"
Обсуждение актуальных вопросов использования ПК "Финансовый риск-менеджер" версия 3.3 для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков.
|
|