История Программного комплекса

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" начал свою историю в январе 2006 года. Он пришел на смену самому распространенному в Российской Федерации программному продукту по анализу банков - Программному комплексу "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (ПК "АФСКБ").

История создания ПК "АФСКБ" вплотную связана с началом становления российской банковской системы. Бурный рост количества кредитных организаций в начале 90-х годов XX века выдвинул требование профессионально оценивать их деятельность. В 1993 году впервые на российском рынке группой "ИНЭК" был представлен Программный комплекс "Анализ финансового состояния коммерческих банков".

Первая версия ПК "АФСКБ" создавалась в сотрудничестве с преподавателями кафедры "Финансы и кредит" Финансовой академии при Правительстве РФ (заведующий кафедрой, профессор, д.э.н. О.И. Лаврушин) и ведущими специалистами ЗАО "Центр экономических экспертиз и аудиторских услуг "Мосаудит" (генеральный директор Е.Н. Тимофеев).

Успешная практическая эксплуатация в банках и аудиторских организациях, а также очень хорошие отзывы о ПК "АФСКБ" вызвали огромный спрос на Программный комплекс.

В конце 1994 года группа "ИНЭК" выпустила версию 2.0 - были кардинально переработаны методики анализа, поставляемые в ПК "АФСКБ". Впервые в российской практике была осуществлена адаптация CAMEL-метода к стандартам РСБУ. В следующих версиях 2.ХХ пользователи ПК "АФСКБ" получили возможность работы в сетевом режиме с неограниченным количеством рабочих мест и с несколькими базами данных одновременно. Кроме этого, был разработан универсальный модуль "привязки" Программного комплекса практически к любой автоматизированной банковской системе (АБС).

В 1997 году были завершены работы по созданию новой версии 3.0 ПК "АФСКБ", работающей в операционной системе WINDOWS. Появившиеся дополнительные возможности позволили развить имеющиеся и реализовать новые подходы к анализу кредитных организаций. В 1997 году на VI Международном конкурсе программного обеспечения в области финансов и бизнеса ПК "АФСКБ" признан победителем в классе "Анализ финансового состояния банка (Внешний анализ)".

Диплом победителя Шестого международного конкурса программного обеспечения в области финансов и бизнеса "БИЗНЕС-СОФТ-97" в классах: Анализ финансового состояния предприятия, Анализ финансового состояния банка.

В 1998-1999 гг. рядом Департаментов Банка России было приобретено несколько сетевых комплектов на десятки рабочих мест. Многолетняя эксплуатация ПК "АФСКБ" в Банке России показала его прекрасные функциональные возможности не только для реализации сложнейших методических разработок, но и неограниченный потенциал для сбора, хранения и обработки огромных объемов информации.

Постоянное наращивание функциональных возможностей в ПК "АФСКБ" привело к тому, что в 1999-2000 гг. сложилась ситуация, потребовавшая от разработчиков проведения структуризации Программного комплекса. Эта работа была завершена в 2001 году с выходом версии 4.0, в которой появились следующие блоки и модули:

• Главный блок ПК "АФСКБ";
• Блок "Администратор";
• Блок "Мастер отчетов";
• Блок "Мастер обновления методик";
• Модуль "Сервисные утилиты".

Важнейшим этапом развития ПК "АФСКБ" стала разработка модуля "Расчет лимитов кредитования". С выпуском нового блока "Импорт-Экспорт данных" решена задача пакетной загрузки данных в Программный комплекс. По многочисленным просьбам пользователей ПК "АФСКБ" был реализован блок "Анализ 501 и 603 форм".

В 2002 году методические приложения, поставляемые в составе ПК "АФСКБ", были существенно обновлены и дополнены, в том числе включены методики, аналитические таблицы, показатели и коэффициенты, разработанные в соответствии с нормативными документами Банка России. Накопленный практический опыт и проведенные научно-исследовательские работы позволили дополнить ПК "АФСКБ" новыми методическими разработками. В частности, в сотрудничестве с Начальником Аналитического Управления МГТУ Банка России, к.э.н. В.В. Ивановым - автором методики "КАЛИПСО", была создана совместно разработанная методика "ИНЭК-КАЛИПСО".

Этапным событием стал выпуск новой версии 4.1 ПК "АФСКБ" в октябре 2003 года. Принципиальное отличие этой версии от предыдущих заключается в том, что в Программном комплексе стало возможным проведение профессионального анализа не только кредитных организаций, но и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (страховые организации, производственные предприятия, инвестиционные компании, торговые организации, управляющие компании, фонды и др.). Анализ некредитных организаций можно проводить по данным годовой и промежуточной отчетности (бухгалтерской, статистической, налоговой и др.), а также по данным оборотно-сальдовой ведомости. Кроме этого, функциональные возможности новой версии позволяют проводить анализ не только российских, но и иностранных кредитных и некредитных организаций независимо от страны местонахождения и форм финансовой отчетности.

Очередным этапом в развитии ПК "АФСКБ" стал выпуск новой версии 4.2 "Финансовый риск-менеджер" в марте 2005 года, в состав которой вошел новый блок "Статистический анализ и прогноз" для углубленного анализа и оценки основных рисков банковского портфеля. Блок "Статистический анализ и прогноз" ориентирован на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу рисков, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Нового Базельского соглашения (Базель II).

Отличительной особенностью предлагаемого блока является интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.

С выходом версии 4.2 "Финансовый риск-менеджер" структурно ПК "АФСКБ" стал состоять из 9 (Девяти) блоков:

• Главный блок;
• Блок "Администратор";
• Блок "Импорт - Экспорт данных";
• Блок "Расчет лимитов кредитования";
• Блок "Мастер отчетов";
• Блок "Мастер обновления методик";
• Блок "Анализ 501 и 603 форм";
• Блок "Сервисные утилиты";
• Блок "Статистический анализ и прогноз".

В 2005 году, оценив накопленный опыт более чем успешного 13-летнего существования ПК "АФСКБ", было принято решение кардинально переработать Программный комплекс, основываясь на новейших методических и технических наработках. Основная задача заключалась в том, чтобы создать комплексную информационно-аналитическую систему, способную обеспечить все возрастающие потребности профессиональных экономистов, финансистов, риск-менеджеров и аналитиков в автоматизации их деятельности, учитывая не только сегодняшний уровень развития финансовых институтов, но и перспективу на ближайшие 5-7 лет. В итоге получился принципиально новый программный продукт - Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер", который был выпущен на рынок с 01.01.2006.

В дальнейший период времени Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" постоянно совершенствовался и в итоге "расширился" до 16 функциональных блоков:

• Блок "Финансово-экономический анализ";
• Блок "Расчет лимитов кредитования";
• Блок "Стресс-тестирование и VaR-анализ";
• Блок "Анализ риска ликвидности";
• Блок "Анализ операционного риска";
• Блок "Факторный анализ и прогноз";
• Блок "Анализ межбанковских операций";
• Блок "Досье организаций";
• Блок "Аналитические отчеты";
• Блок "Импорт данных";
• Блок "Ведение данных и трансформация отчетности";
• Блок "Сервер "Мастер отчетов";
• Блок "Администратор";
• Блок "Менеджер регистраций";
• Блок "Сервисные утилиты";
• Блок "Мастер обновлений".

С января 2014 года была введена в эксплуатацию новая версия 3.1 ПК "Финансовый риск-менеджер", поставляемая в следующих комплектациях:

• cетевая версия R;
• cетевая версия Z;
• cетевая версия U (Unlimited);
• cетевая версия S (Unlimited-специальная).

В 2017 году выпущена версия 3.3 Программного комплекса «Финансовый риск-менеджер», которая состоит из 17 блоков:

• Блок "Администратор";
• Блок "Анализ межбанковских операций";
• Блок "Анализ риска ликвидности";
• Блок "Аналитические отчеты";
• Блок "Анализ операционного риска";
• Блок "Ведение данных и трансформация отчетности":
• Блок "ВПОДК";
• Блок "Досье организаций";
• Блок "Импорт данных";
• Блок "Мастер обновлений";
• Блок "Менеджер регистраций";
• Блок "Расчет лимитов кредитования";
• Блок "Сервер 'Мастер отчетов";
• Блок "Сервисные утилиты";
• Блок "Стресс-тестирование и VaR-анализ";
• Блок "Факторный анализ и прогноз";
• Блок "Финансово-экономический анализ".

Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017660572 от 22.09.2017 ПК «Финансовый риск-менеджер версия 3.3».

В декабре 2020 года произведена замена Блока «Анализ операционного риска» на Модуль «Операционный риск», разработанный в соответствии с требованиями нового Положения Банка России № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».

Данный Программный комплекс работает в среде Microsoft Windows в следующих версиях:

• Версия U (Unlimited) работает под Microsoft Remote Desktop и Microsoft Terminal Services без ограничения по количеству рабочих мест;
• Версия Z – не более 5 рабочих мест.

В ПК «Финансовый риск-менеджер версия 3.3» реализованы новые современные методики оценки и анализа кредитных организаций резидентов и нерезидентов Российской Федерации, некредитных финансовых организаций, механизмы работы с отчетностью предприятий. Постоянно совершенствуются подходы к анализу контрагентов на базе собранных статистических данных. Специалистами компании осуществляется автоматизация индивидуальных внутренних методик пользователей различной степени сложности, их актуализация и верификация. Реализованы подходы к внутреннему анализу и прогнозированию финансовой устойчивости.

Перспективы развития программного комплекса

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" постоянно развивается и совершенствуется. В планах развития на 2022-2024 интеграция с внешними агрегаторами финансовой отчетности, разработка новых методик анализа и оценки небанковских кредитных организаций и предприятий корпоративного сектора, совершенствование направления по организации системы управления операционным риском, рефакторинг с целью увеличения производительности и улучшения технических параметров работы ПК, а также изменение интерфейса отдельных блоков и многое другое. Все обновления Программного комплекса предоставляются пользователям в рамках текущего сопровождения.