История и перспективы

История программного комплекса
Перспективы развития программного комплекса

История программного комплекса

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" начал свою историю с 01.01.2006г. Он пришел на смену самому распространенному в Российской Федерации программному продукту по анализу банков - программному комплексу "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (ПК "АФСКБ").

Программный комплекс "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (ПК "АФСКБ") департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" является одной из первых информационных разработок группы "ИНЭК". История создания ПК "АФСКБ" вплотную связана с началом становления российской банковской системы. Бурный рост количества кредитных организаций в начале 90-х годов XX века выдвинул требование профессионально оценивать их деятельность. В 1993 году впервые на российском рынке группой "ИНЭК" был представлен программный комплекс "Анализ финансового состояния коммерческих банков".

Первая версия ПК "АФСКБ", разработанная для операционной системы DOS, создавалась в сотрудничестве с преподавателями кафедры "Финансы и кредит" Финансовой академии при Правительстве РФ (заведующий кафедрой, профессор, д.э.н. О.И.Лаврушин) и ведущими специалистами ЗАО "Центр экономических экспертиз и аудиторских услуг "Мосаудит" (генеральный директор Е.Н.Тимофеев).

Успешная практическая эксплуатация с мая 1993 года в банках и аудиторских организациях и очень хорошие отзывы о ПК "АФСКБ" вызвали огромный спрос на программный комплекс. Организация неформального Клуба пользователей ПК "АФСКБ" (в 1997 году - более 800 пользователей), большое количество рекомендаций банковских аналитиков способствовали дальнейшему развитию программного комплекса.

В конце 1994 года группа "ИНЭК" выпустила версию 2.0. Специалистами департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" были кардинально переработаны методики анализа, поставляемые в ПК "АФСКБ". Впервые в российской практике была осуществлена адаптация CAMEL-метода к стандартам РСБУ. В следующих версиях 2.ХХ пользователи ПК "АФСКБ" получили возможность работы в сетевом режиме с неограниченным количеством рабочих мест и с несколькими базами данных одновременно. Кроме этого был разработан универсальный модуль "привязки" программного комплекса практически к любой автоматизированной банковской системе (АБС).

В 1997 году были завершены работы по созданию новой версии 3.0 ПК "АФСКБ", работающей в операционной системе WINDOWS. Появившиеся дополнительные возможности позволили развить имеющиеся и реализовать новые подходы к анализу кредитных организаций. В 1997 году на VI Международном конкурсе программного обеспечения в области финансов и бизнеса ПК "АФСКБ" признан победителем в классе "Анализ финансового состояния банка (Внешний анализ)".

Диплом победителя Шестого международного конкурса программного обеспечения в области финансов и бизнеса "БИЗНЕС-СОФТ-97" в классах: Анализ финансового состояния предприятия, Анализ финансового состояния банка.

В 1998-1999 г.г. рядом Департаментов Банка России было приобретено нескольких сетевых комплектов на десятки рабочих мест. Многолетняя эксплуатация ПК "АФСКБ" в Банке России показала его прекрасные функциональные возможности не только для реализации сложнейших методических разработок, но и неограниченный потенциал для сбора, хранения и обработки огромных объемов информации.

Постоянное наращивание функциональных возможностей в ПК "АФСКБ" привело к тому, что в 1999 - 2000 г.г. сложилась ситуация, потребовавшая от разработчиков проведения структуризации программного комплекса. Эта работа была завершена в 2001 году с выходом версии 4.0, в которой появились следующие блоки и модули:

Важнейшим этапом развития ПК "АФСКБ" стала разработка модуля "Расчет лимитов кредитования". С выпуском нового блока "Импорт-Экспорт данных" решена задача пакетной загрузки данных в программный комплекс. По многочисленным просьбам пользователей ПК "АФСКБ" был реализован блок "Анализ 501 и 603 форм".

В 2002 году методические приложения, поставляемые в составе ПК "АФСКБ", были существенно обновлены и дополнены, в т.ч. включены методики, аналитические таблицы, показатели и коэффициенты, разработанные в соответствии с нормативными документами Банка России. Накопленный практический опыт и проведенные научно-исследовательские работы позволили специалистам департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" дополнить ПК "АФСКБ" новыми методическими разработками. В частности, в сотрудничестве с Начальником Аналитического Управления МГТУ Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым - автором методики "КАЛИПСО", была создана совместно разработанная методика "ИНЭК-КАЛИПСО".

Этапным событием стал выпуск новой версии 4.1 ПК "АФСКБ" в октябре 2003 года. Принципиальное отличие этой версии от предыдущих заключается в том, что в программном комплексе стало возможным проведение профессионального анализа не только кредитных организаций, но и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (страховые организации, производственные предприятия, инвестиционные компании, торговые организации, управляющие компании, фонды и др.). Анализ некредитных организаций можно проводить по данным годовой и промежуточной отчетности (бухгалтерской, статистической, налоговой и др.), а также по данным оборотно-сальдовой ведомости. Кроме этого, функциональные возможности новой версии позволяют проводить анализ не только российских, но и иностранных кредитных и некредитных организаций независимо от страны местонахождения и форм финансовой отчетности.

Очередным этапом в развитии ПК "АФСКБ" стал выпуск новой версии 4.2 "Финансовый риск-менеджер" в марте 2005 года, в состав которой вошел новый блок "Статистический анализ и прогноз" для углубленного анализа и оценки основных рисков банковского портфеля.
Блок "Статистический анализ и прогноз" ориентирован на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу рисков, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Нового Базельского соглашения (Базель II).
Отличительной особенностью предлагаемого блока является интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.

С выходом версии 4.2 "Финансовый риск-менеджер" структурно ПК "АФСКБ" стал состоять из 9 (Девяти) блоков:

В 2005 году, оценив накопленный опыт более чем успешного 13-ти летнего существования ПК "АФСКБ", было принято решение кардинально переработать программный комплекс, основываясь на новейших методических и технических наработках. Основная задача заключалась в том, чтобы создать комплексную информационно-аналитическую систему, способную обеспечить все возрастающие потребности профессиональных экономистов, финансистов, риск-менеджеров и аналитиков в автоматизации их деятельности, учитывая не только сегодняшний уровень развития финансовых институтов, но и перспективу на ближайшие 5-7 лет. В итоге получился принципиально новый программный продукт - программный комплекс "Финансовый риск-менеджер", который был выведен на рынок с 01.01.2006г.

В дальнейший период времени программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" постоянно совершенствовался и в итоге "расширился" до 16 функциональных блоков:

• Блок "Финансово-экономический анализ";
• Блок "Расчет лимитов кредитования";
• Блок "Стресс-тестирование и VaR-анализ";
• Блок "Анализ риска ликвидности";
• Блок «Анализ операционного риска»;
• Блок "Факторный анализ и прогноз";
• Блок "Анализ межбанковских операций";
• Блок "Досье организаций";
• Блок "Аналитические отчеты";
• Блок "Импорт данных";
• Блок "Ведение данных и трансформация отчетности";
• Блок "Сервер "Мастер отчетов";
• Блок "Администратор";
• Блок "Менеджер регистраций";
• Блок "Сервисные утилиты";
• Блок "Мастер обновлений".
  

С января 2014 года введена в эксплуатацию новая версия 3.1 ПК "Финансовый риск-менеджер", поставляемая в следующих комплектациях:

• cетевая версия R;
• cетевая версия Z;
• cетевая версия U (Unlimited);
• cетевая версия S (Unlimited-специальная).

Основные этапы развития ПК "Финансовый риск-менеджер"

Перспективы развития программного комплекса

наверх