market@inec.ru
  

Информационные технологии





 

Краткое описание Программного комплекса
"Финансовый риск-менеджер версия 3.3"

Свидетельство о государственной регистрации ПК ФРМ 3.3     Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ
№ 2017660572 от 22.09.2017
ПК «Финансовый риск-менеджер версия 3.3»

Свидетельство о государственной регистрации ПМ ОперРиск     Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ
№ 2021613329 от 05.03.2021
ПМ «Операционный риск»

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков:
  • кредитных организаций:
    российских и иностранных банков, а также небанковских кредитных организаций (НКО)
  • юридических лиц, не являющихся кредитными организациями:
    страховых организаций, управляющих компаний, паевых и пенсионных фондов, инвестиционных компаний и фондов, рейтинговых агентств, консалтинговых и аудиторских фирм, интегрированных холдинговых структур, органов власти и управления, иностранных предприятий и организаций и др.

ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" рекомендуется для применения в повседневной или систематической работе таких подразделений, как:
  • служба управления рисками;
  • казначейство;
  • финансово-аналитические отделы;
  • кредитное;
  • планово-экономическое;
  • финансового мониторинга;
  • отделы финансовых институтов, ценных бумаг и инвестиций;
  • финансовой и управленческой отчетности;
  • внутреннего контроля и аудита;
  • экономической безопасности.

ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" используется для решения следующих задач:
  • Внутренний финансовый анализ:
    • оценка, контроль и управление рисками, в том числе операционный (Положение Банка России №716-П), кредитный, риск ликвидности и др.;
    • контроль выполнения регуляторных и внутренних нормативов;
    • оценка показателей экономического положения банка (Указание Банка России №4336-У);
    • контроль критериев допуска в систему страхования вкладов (Указание Банка России №3277-У);
    • реализация внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК);
    • стресс-тестирование и VaR анализ;
    • оценка эффективности деятельности;
    • прогнозирование финансового положения;
    • анализ деятельности подразделений;
    • планирование и управление ресурсами;
    • управленческий мониторинг;
    • внутренний контроль и аудит.
  • Внешний финансовый анализ:
    • оценка кредитоспособности и финансовой устойчивости кредитных организаций (банков резидентов и нерезидентов РФ, НКО), предприятий, эмитентов, страховых и инвестиционных компаний по современным встроенным и настраиваемым собственным методикам;
    • мониторинг финансового положения всех видов контрагентов;
    • построение классификаторов, рэнкингов, скорингов, рейтингов и IRB-систем;
    • оценка и контроль принимаемых финансовых рисков;
    • портфельный анализ, классификация контрагентов и ссуд по группам рисков;
    • формирование резервов на возможные потери;
    • автоматизированное составление аналитических отчетов, профессиональных суждений, заключений.
  • Управление операционным риском в кредитной организации (Положение Банка России №716-П).
    Внимание! Возможно приобретение в качестве отдельного модуля.
    • соблюдение требований регулятора, вступающих в действие с 1 января 2022 года;
    • автоматизированное ведение базы событий;
    • классификатор событий операционного риска;
    • контрольные показатели уровня операционного риска;
    • идентификация операционных рисков, включая анализ базы событий и динамики количественных показателей, направленных на измерение и контроль уровня операционного риска в определенный момент времени (ключевых индикаторов риска (КИР)), по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов и др.;
    • удобная система регистрации событий операционного риска, потерь от его реализации и учет возмещений потерь;
    • мониторинг операционного риска и др.
  • Расчет обязательных нормативов и определение класса контрагента (Инструкция Банка России N 199-И)
  • Расчет лимитов кредитования
  • Оценка показателя VaR и стресс-тестирование для организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК)
    • оценка волатильности и взаимосвязей факторов риска (кредитный, процентный, фондовый, валютный);
    • анализ чувствительности финансового результата к факторам риска;
    • оценка показателя VaR (по финансовым инструментам и в целом по портфелю) с использованием дельта-нормального метода, метода исторического моделирования, Монте-Карло;
    • бэк-тестирование моделей расчета VaR;
    • стресс-тестирование финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного подхода;
    • аллокация рисков с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа (множественной регрессии);
    • определение величины риск-аппетита;
    • внутренняя оценка достаточности капитала.
  • Оценка финансового положения заемщиков (Положение Банка России №590-П)
    • оценка количественных и качественных критериев, а также возможность использования экспертной оценки;
    • современные поставочные методики анализа и возможность настройки собственных методик;
    • классификация категории качества ссуды и проведение портфельного анализа;
    • формирование профессионального суждения, аналитических справок и заключений в форматах MS Word и MS Excel;
    • проведение регулярной мониторинговой оценки.
  • Автоматизированное формирование профессиональных суждений по ЭРБР (Положение Банка России N611-П)
    • анализ финансового положения контрагента;
    • классификация элементов расчетной базы резерва по категориям качества;
    • формирование профессионального суждения по настраиваемым форматам.
  • Ведение досье организаций
    • самостоятельная настройка пользователями структуры досье;
    • формирование досье из различных источников (СМИ, Internet, электронные анкеты и др.);
    • использование элементов досье в аналитических отчетах.

C помощью ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" можно проводить анализ, оценивать риски, рассчитывать лимиты, составлять отчеты и др., по кредитным и некредитным организациям любых видов деятельности и форм собственности, как российских, так и иностранных: от банков, банковских групп и интегрированных холдинговых структур - до юридических лиц и ПБОЮЛ, находящихся на упрощенной системе бухгалтерского учета и налогообложения.

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" является удобным, надежным, гибким и мощным инструментом. Он предоставляет возможность профессиональному риск-менеджеру или финансовому аналитику реализовать собственные методические разработки, либо воспользоваться методиками, поставляемыми в составе Программного комплекса. Методики, поставляемые в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3", состоят из аналитических таблиц, показателей и коэффициентов с их описанием, шаблонов отчетов, формул и схем расчетов. Универсальная открытая платформа, полная методологическая "прозрачность" и большое количество настроек предоставляют возможность пользователю комплекса самостоятельно адаптировать ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" к различным изменениям, в частности, по планам счетов, формам отчетности или нормативам и, соответственно изменениям, в автоматическом режиме свободно корректировать имеющиеся методические приложения.

ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" реализует наиболее естественную в профессиональной деятельности специалистов технологическую цепочку операций. Разработчики комплекса сделали ставку на профессионалов в области экономики и финансов, не являющихся специалистами в программировании. Аналитический аппарат Программного комплекса и заложенные в него методические приложения позволяют оценивать предварительную, оперативную, итоговую и перспективную финансовую деятельность организаций за любой период времени (в т.ч. ежедневно), используя традиционные методы анализа: группировок, сравнения, коэффициентов, долевого участия, цепных подстановок и др. В ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" предусмотрена возможность проведения структурного, динамического, графического, статистического, факторного, рейтингового и прогнозного анализа.

Количество и разнообразие форм отчетности и планов счетов (включая лицевые счета - для банков и субсчета - для организаций), методик и схем расчетов, состав рассчитываемых показателей и формул, а также их элементов - атрибутов, функций и т.п., число организаций и анализируемых временных периодов в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" не ограничивается. В зависимости от целей использования инструментальные средства Программного комплекса позволяют создавать сложнейшие методические приложения, схемы расчетов по нескольким сценариям, разные варианты трансформационных моделей, обрабатывать различные формы управленческой и международной отчетности, самостоятельно настраивать ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" под собственную идеологию и условия работы, при этом, от специалистов не требуется знаний языков и основ программирования - используется "принцип конструктора".

С помощью ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" можно в кратчайшие сроки подготовить необходимый аналитический отчет, краткое или развернутое заключение, профессиональное суждение, в которые специалисты по своему усмотрению могут включить табличные и графические материалы, тот или иной вариант текстового описания. Варианты текстового описания и условия их формирования пользователь комплекса может задавать самостоятельно при формировании текстовой интерпретации получаемых в результате анализа значений показателей и коэффициентов.

Структура ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3"
В состав Программного комплекса входит 17 функциональных блоков.

Перечень основных методик, разработанных и реализованных специалистами ИНЭК-ИТ с практическим опытом работы в кредитных организациях и рейтинговых агентствах и поставляемых в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3"

Анализ кредитных организаций:

Классическая методика CAMEL

Методика экспресс-анализа банка "ИНЭК-КАЛИПСО" (была создана в сотрудничестве с автором методики "КАЛИПСО" - Начальником Аналитического Управления МГТУ Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым.)

Современная методика оценки финансовой устойчивости банков-резидентов РФ, разработка ИНЭК-ИТ:
  • Комплексный анализ кредитоспособности на основании финансовой отчетности, нефинансовой и статистической информации, оценки кредитной истории (при наличии), заключений независимых экспертов, отдельных подразделений Банка, а также сведений, полученных из средств массовой информации и иных доступных источников;
  • Расчет коэффициента риска и определение внутреннего рейтинга контрагента по 9-уровневой шкале в соответствии с рекомендациями Базельского комитета;
  • Расчет вероятности дефолта в течение 1 года (Probability of default) для каждого уровня рейтинговой оценки;
  • Качественный анализ по нескольким направлениям;
  • Финансовый (количественный) анализ;
  • Экспертная оценка факторов риска;
  • Определение максимального размера риска на контрагента;
  • Предоставление описания методики, в том числе в виде готового внутреннего документа для утверждения;
  • Автоматизированное формирование профессионального суждения, в том числе по всем портфелю за одну операцию;
  • Мониторинг динамики развития и выявление триггеров риска, графическое представление данных;
  • Успешная практика прохождения проверок Банка России.

Основу механизма определения внутреннего рейтинга финансовой устойчивости составляет балльная модель классификации контрагентов.

В составе методик рассчитываются и анализируются многочисленные коэффициенты и показатели, характеризующие различные аспекты банковской деятельности и финансового положения кредитной организации.

Все нормативные значения актуализируются и верифицируются на ежегодной основе в соответствии с рекомендациями Банка России. Статистические исследования проводятся по всей банковской системе, выявляются общие тенденции, нормируются значения, обновляются показатели вероятности дефолта.

Оценка качественных показателей проводится по следующим направлениям: структура собственности; наличие внешних рейтинговых оценок; деловая репутация, качество управления и другие факторы.

Оценка финансовых показателей проводится как по стандартным формам отчетности (автоматизированный импорт данных, раскрываемых на сайте Банка России), так и по дополнительным данным при наличии (реализованы шаблоны для импорта не раскрываемых в открытом доступе форм отчетности, а также возможность самостоятельной загрузки управленческих данных).

Основные направления:
  • показатели оценки достаточности капитала;
  • показатели оценки качества обязательств;
  • показатели оценки качества активов;
  • показатели оценки ликвидности;
  • показатели оценки доходности;
  • показатели оценки динамики.

Методика расчета лимитов кредитования:
  • лимиты краткосрочных операций;
  • лимиты долгосрочных операций;
  • расчетный совокупный лимит.

Анализ банков-нерезидентов РФ по данным финансовой отчетности, составленной по международным стандартам (МСФО)

Возможные источники исходных данных, применяемых для анализа кредитных организаций
  1. счета бухгалтерского учета
    • форма 0409101 (оборотно-сальдовая ведомость)
  2. символы ОФП
    • форма 0409102 (отчет о финансовых результатах)
  3. формы отчетности, утвержденные Банком России
    • формы 0409110, 0409115, 0409123, 0409125, 0409135, 0409501, 0409603 и др.;
    • отчетность банковских/консолидированных групп;
    • публикуемая отчетность и др.
  4. формы отчетности по МСФО;
  5. отчетность в стандартах иностранных государств, союзов, ассоциаций, картелей, консорциумов;
  6. произвольные формы;
  7. информация нефинансового характера, в т.ч. экспертные оценки.

Методики анализа юридических лиц, не являющихся кредитными организациями:

Методика анализа некредитных финансовых организаций (инвестиционных компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и др.)
  • Методика предназначена для автоматизированной оценки финансового положения некредитных финансовых организаций, в том числе для целей создания резервов под проводимые операции.
  • При анализе учитывается как финансовая информация, так и качественные показатели деятельности организации, а также присутствует возможность использования экспертной оценки.
  • Анализ деятельности происходит на основании тенденций развития компании за пять отчетных дат.
  • Разработанная рейтинговая оценка обеспечивает наглядность результата финансового анализа.
  • SWOT-анализ быстро и визуально понятно отображает достоинства и недостатки анализируемой организации.
  • Наличие практики успешного прохождения проверок Банка России с представленными подходами
Методика разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, может быть утверждена внутренним нормативным документом, регламентирующим порядок регулирования кредитных рисков в части проведения сделок с некредитными финансовыми организациями.

В Программном комплексе в общей поставке также представлены следующие примеры настройки:
  • методика анализа страховых организаций;
  • оценка финансового положения по предприятиям и организациям следующих сфер деятельности (категорий):
    • Машиностроение
    • Междугородная и международная связь
    • Транспорт
    • Электроэнергетика
  • оценка предприятий малого бизнеса на примере следующих сфер деятельности:
    • Производство
    • Торговля
    • Услуги

Представлены возможные настройки по следующим направлениям:
  • Показатели экспертной оценки
  • Финансовое положение клиента
  • Эффективность деятельности клиента
  • Сводная таблица итоговых показателей
  • Формирование РВПС.

Программный комплекс позволяет настраивать методики различной сложности, как самостоятельно пользователями ПК, так и посредством реализации специалистами Компании с последующим предоставлением индивидуальных обновлений. Настроить схемы расчетов, форматы заключений с автоматизированным выводом в среду MS Word или MS Excel, шаблоны мониторинговой оценки и прочее.

Исходные данные для анализа в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" могут быть введены вручную или импортированы в автоматическом режиме:
  • в форматах программ, распространяемых Банком России (kliko, ПТК ПСД);
  • в форматах, утвержденных ФНС РФ;
  • в фиксированных форматах разных WWW-сайтов (cbr.ru, cbonds);
  • в настраиваемых форматах txt и xls;
  • во внутреннем формате ИНЭК-ИТ;
  • в произвольных форматах пользователей.

В ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" предусмотрена возможность ведения произвольного количества баз данных:
  • по кредитным и некредитным организациям (российских и иностранных организаций) c разными формами отчетности (финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической и др.);
  • с разными планами счетов бухгалтерского учета, в т.ч.:
    • с лицевыми счетами - для кредитных организаций;
    • с субсчетами - для некредитных организаций;
  • с разными "базовыми" валютами.

Дополнительно в базу данных может вноситься любая справочная информация, как статическая, так и изменяющаяся во времени, характеризующая внешнее экономическое окружение: начало финансового года, курсы валют, процентные ставки, нормативы и т.п.

При проведении расчетов Программный комплекс обеспечивает высокую скорость обработки больших массивов информации в базе данных ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3", а при использовании служб Terminal Services ОС Microsoft Windows скорость обработки информации увеличивается многократно.

Кроме этого, специалисты Компании всегда помогут пользователю реализовать собственные методические разработки в ПК "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" или разработать по заявке заказчика необходимые методики, схемы расчетов, форматы заключений и отчетов.

С целью ознакомления с функционалом Программного комплекса "Финансовый риск-менеджер версия 3.3" мы предлагаем заинтересованным организациям бесплатно получить полную рабочую версию ПК "ФРМ 3.3" во временное пользование на 5 рабочих дней.

наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования