market@inec.ru
   

Информационные технологии



'Методы и процедуры оценки риск - аппетита кредитной организации'
Фаррахов И.Т.

Риск-менеджмент в кредитной организации №4, 2011

Введение

В настоящее время кредитными организациями для анализа своих возможных потерь используются в основном однофакторные модели, что далеко не всегда является адекватным и оправданным. Настоящая методология предполагает одновременное использование неограниченного числа факторов риска, как для оценки совокупного банковского риска (риск - аппетита), так и для оценки отдельных его составляющих.

В международной и отечественной практике используются различные методы оценки величины возможных потерь кредитными организациями, основная масса которых используют либо однофакторные модели, либо модели с факторами риска одного типа. Модели, одновременно использующие для анализа факторы кредитного, рыночного и прочих видов риска встречаются крайне редко. Такая ситуация не позволяет кредитным организациям адекватно оценивать величину своих возможных совокупных потерь в целом по всему финансовому портфелю т.к. однофакторные модели не позволяют учитывать одновременные изменения нескольких факторов риска.

В рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору существенное внимание уделяется вопросам оценки достаточности капитала кредитной организации в едином контексте с оценкой величины совокупного риска. Цель предлагаемой методологии – выработка единых подходов к количественной оценке возможных потерь, которые кредитная организация может понести в будущем в процессе реализации различных видов риска. 

 Полный текст в формате MS Word (54 КB)


Вернуться к списку публикаций



версия для печати