market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
Можно ли при расчете коэффициента влияния фактора риска опираться на рассчитанный ранее коэффициент регрессии и/или корреляции?

Ответ:
Величину коэффициента влияния фактора риска на стоимость финансового инструмента необходимо задавать такой, чтобы она адекватно отражала изменение стоимости инструмента при изменении фактора риска.
Например, если у Вас в фондовом портфеле только одна бумага, то коэффициент влияния цены этой бумаги на стоимость портфеля должен быть равен единице. Если у Вас в портфеле несколько бумаг, то коэффициент влияния цены каждой бумаги должен соответствовать удельному весу этой бумаги в Вашем портфеле. Если Вы уверены, что рассчитанный коэффициент регрессии соответствует тому, что описано выше, то можете применить и его.
 

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования