market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
Мне было сказано, что для проведения стресс-тестирования достаточно ежедневных данных об остатках на балансовых счетах. Дело в том, что импортом данных занимается другой человек. Он загрузил ежедневные балансы с 2005 года по настоящее время. Но мне кажется, что там еще кучу всего надо иметь. Так, например, в валютном риске используются данные курсов валют. Их ведь тоже надо постоянно новые вводить. Сколько вообще аналитических таблиц нужно создать, чтобы произвести стресс-тестирование?

Ответ:
В примере схемы "Стресс-тест (Агрегированный баланс)" из поставочной базы данных ПК "ФРМ", мы используем две аналитические таблицы.
Первая аналитическая таблица "Агрегированный баланс (обороты)" необходима для расчета финансовых инструментов на основе остатков по балансовым счетам 2-го порядка.
Вторая аналитическая таблица "Факторы риска (пример)" необходима для расчета факторов риска (вероятность дефолта, курсы валют, ставки, и т.д.), которые оказывают влияние на финансовые инструменты из первой таблицы.
Чтобы расчет был корректным, естественно, необходимо импортировать данные не только по финансовым инструментам, но и по факторам риска.
Т.к. ПК "ФРМ" является инструментом в руках аналитика, то Вы можете самостоятельно настраивать расчет необходимых Вам финансовых инструментов и соответствующих им факторов риска. Сколько таблиц Вы создадите - дело Вашего вкуса и удобства восприятия. Хотите - в одной таблице активы, в другой обязательства, в третьей факторы риска, а можно всё поместить в одну таблицу. Вам решать какая реализация стресс-тестирования будет у Вас.
 

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования