market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
В параметрах модели VaR есть такой параметр как "горизонт прогнозирования", измеряемый в периодах. Можно, пожалуйста, немного расшифровать эти понятия. В особенности что такое эти "периоды"?

Ответ:
"Период" - это средняя длина интервала значений исходных данных. Если Вы используете ежедневные значения факторов риска, тогда длина периода равна одному дню, если недельные, то - одной неделе, и т.д.
 

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования