market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
При оценке кредитного риска используется вероятность дефолта заемщиков. При поставке ПК "ФРМ" у нас были загруженные ежедневные данные вероятности дефолта с 2000 по 2005 год. Откуда эти данные? Где можно взять аналогичные данные на текущий момент времени (возможно какие-то средние по банковской системе РФ)?

Ответ:
Данные сгенерированы датчиком случайных чисел и представляют собой временные ряды с различной волатильностью.
Вы должны сами оценивать эти вероятности либо для отдельных заемщиков, либо по портфелям однородных ссуд.
Для заемщиков - внутренние рейтинги, для портфелей однородных ссуд – например, отношение созданных резервов к объему портфеля.
Вариантов масса, выбор за Вами.
 

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования