market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
….мне кажется сделала все как надо!
Для простоты эксперимента взяла только 1 акцию. Стоимость данных бумаг (цена*количество) - показатель, цена 1 бумаги - фактор риска (с коэффициентом влияния, соответственно - 1).
При проведение бэк-тестинга (доверительная вероятность 0,99) выдается вероятность ошибки не меньше 99% (при этом рассчитала по всем способам прогнозирования ФР) и базой для анализа взяла 2 года (делала и чисто по календарным дням, и только по рабочим (соответственно размер выборки 365 и 250 дней). Но минимальную вероятность превышений адекватной модели получала на уровне 99,67%.
Быть может я где-то ошиблась?

Ответ:
Можете взять хоть одну, хоть сто, хоть миллион акций. Если в портфеле только они, то коэффициент влияния должен быть равен 1.
Что касается бэк-тестинга, на то он и бэк-тестинг, чтобы Вы сами подобрали модель, которая попадет в зеленую зону превышений. Вообще, не совсем понятно, что Вы написали. Вас должен интересовать интервал возможных превышений и попадает ли в этот интервал то, что получено при тестировании.
Если не попадает, то меняйте модель, длину обучающей выборки, и т.д.
 

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования