market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
А если к примеру бумага обращается всего 300 дней (рабочих) - то как быть тогда? 250 дней по Базелю + 50дней на обучение? Или бумага обращается меньше 250 дней - что в этом случае делать?
Как проводить бэк-тестинг?

Ответ:
Бэк-тестинг означает, что, либо фиксируется текущий портфель, а значения факторов риска используются фактические, либо используются данные фактического портфеля на исторические даты и также используются фактические значения факторов риска. В качестве факторов риска можете использовать не стоимость бумаги или ее доходность, а стоимость рынка или его доходность. Так что если у Вас в портфеле есть срочные финансовые инструменты, то Ваше дело как Вы будете "замещать" факторы риска для бэк-тестинга, чтобы срочность их совпадала с необходимой.
 

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования