market@inec.ru
  

Информационные технологии





Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
При работе с блоком "Стресс-тестирование и VaR анализ" непонятно, что у Вас понимается под "капиталом под риском", если можно, объясните более подробно. И еще, когда я работаю с ежедневными или ежемесячными данными почему-то у меня "капитал под риском" равен 0... в чем может быть ошибка и как ее исправить?

Ответ:
Перед тем как начать работать с блоком "Стресс-тестирование и VaR-анализ", рекомендуем прочесть "Руководство пользователя" или, для экономии времени, документ "Быстрый старт", где даны основные определения. Например, цитата: "В поле "Капитал под риском (VaR)" отображается оценка показателя VaR по активам, пассивам и портфелю в целом, рассчитанная на основе заданного способа прогнозирования значений факторов риска, значений горизонта прогнозирования и доверительной вероятности". В документе "Быстрый старт" есть пример расчета этого показателя. Советуем выполнить этот пример.
Причин того, что у Вас VaR равен нулю может быть несколько:
1. Стоимость портфеля нулевая.
2. Факторы риска не изменяются во времени.
3. Факторы риска не влияют на финансовые инструменты.
и т.д.
Дополнительно предлагаем к обязательному прочтению документ под названием "Методология VaR и стресс-тестирование". Все эти документы находятся в группе запуска ПК "ФРМ" в папке под названием "Информационно-методические документы".
Также, почти в каждом диалоговом окне ПК "ФРМ", можно получить контекстно-зависимую подсказку, для чего на клавиатуре нажмите на кнопку F1.

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования