 |
Российские технологии для успешного бизнеса |
Публикации
Монографии, коллективные работы, сборники научных трудов
'Оценка операционных рисков: возможны варианты', Фаррахов И.Т., Розанова Е.Ю.
Опубликовано в журналах "Риск-менеджмент в кредитной организации", 1 и 2/2014.
'Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций на основе анализа публикуемой отчетности в стандартах US GAAP и МСФО', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2012.
'Методы и процедуры оценки риск - аппетита кредитной организации', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации", 4/2011.
'Внутренние рейтинги: объективная или субъективная оценка вероятности дефолта?', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Риск-менеджмент в кредитной организации", 2/2011.
VaR vs. War, Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Банки и технологии", 4/2009.
В данной статье описывается новый подход к решению проблемы повышения точности прогнозирования волатильности. Разработанная автором модель RF-GARCH(p,q,α) хотя и является модификацией модели класса GARCH, но в отличие от них она целиком основана на отрицании гипотезы о слабой эффективности рынка. Её отличительной особенностью является использование различных моделей прогнозирования, а также учет эффекта сноса значений факторов риска к модельному тренду (mean reversion).
Российский рынок систем управления рисками в банкахОпубликовано в журнале "PC Week/RE", №47 (605) 18 декабря — 24 декабря 2007
'Методология стресс-тестирования и VaR-анализа финансовых портфелей с учетом риска ликвидности', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Банки и технологии", 1/2007.
'Оценка и управление рисками с помощью программного комплекса "Финансовый риск-менеджер" в свете требований Нового соглашения о капитале (Базель II)', Костин Петр
Опубликовано в Материалах VII международного ноябрьского семинара Клуба банковских аналитиков, 2006.
'Риск ликвидности. Количественная оценка', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Аналитический банковский журнал", 6/2006.
В рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору существенное внимание уделяется вопросам необходимости оценки достаточности капитала кредитной организации в едином контексте с оценкой величины риска ликвидности. Цель данной статьи - популяризация разработанного в [4] подхода к количественной оценке стоимости потенциальных убытков и затрат, которые кредитная организация может понести в будущем на поддержание своей платежеспособности.
'Вероятность невозврата кредита. Оценка и применение', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 8/2002.
В статье представлены результаты статистических исследований отчетности 700 банков Московского региона за период 1999-2002 гг., проведенных с применением методик CAMEL, КАЛИПСО, а также новой методики дистанционного анализа "Измеритель риска - ИНЭК". Цель проведенных исследований заключалась в оценке реальной величины вероятности невозврата кредита в зависимости от результатов анализа финансового состояния заемщика, проведенного с помощью указанных выше методик.
'Расчет лимитов кредитования. Нетрадиционный подход', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журналах "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 2/2002 и "Аналитический банковский журнал", 4/2002.
Описывается модификация методики ИНЭК, которая совмещает основные положения традиционной формулы расчета лимитов кредитования и методологию ИНЭК. Предлагаемая модификация подхода ИНЭК позволяет использовать результаты анализа финансового состояния заемщиков так же, как они использовались в традиционной формуле расчета лимитов, при этом лимиты кредитования рассчитываются с учетом динамики изменений финансового состояния и возможных взаимосвязей одновременно для всех банков-заемщиков.
'Расчет лимитов межбанковского кредитования: новый подход', Фаррахов И.Т.
Опубликовано в журнале "Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке", 4/2001.
Рассмотрен новый подход к расчету лимитов кредитования, предложенный ООО НВП ИНЭК, и его реализация в новом модуле "Расчет лимитов кредитования" программного комплекса "Анализ Финансового Состояния Коммерческого Банка" (ПК АФСКБ). Одним из главных достоинств этого подхода является то, что расчет лимитов кредитования производится одновременно на весь пул банков-заемщиков, причем в процессе расчета учитывается динамика изменений финансового состояния заемщиков в прошлом и возможные взаимосвязи между ними.
'Анализ финансового состояния коммерческих банков', Львов В.С., Фокеев А.С.
Специальный выпуск газеты "Софт-Маркет" к выставке "Банк и офис", 1994.
Фирма "ИНЭК" предлагает компьютерную аналитическую программу "Анализ финансового состояния коммерческих банков". Ежедневно (или за другие периоды) анализируя деятельность своего банка, филиалов, специалисты аналитического отдела с помощью этой программы смогут более квалифицированно оценить правильность принимаемых решений, рекомендовать руководству осуществить определенные шаги для увеличения ликвидности баланса, повышения финансовой устойчивости и поддержания иных финансовых показателей на необходимом уровне, т.е. "держать руку на пульсе" финансового состояния банка.
Монографии, коллективные работы, сборники научных трудов
Сертификат соответствия
Научное произведение. Автор Фаррахов И.Т. - 2007.
© 2007 ООО НВП "ИНЭК", Фаррахов И.Т.
){kind=link}
Интеллектуальная собственность защищена законодательством Российской Федерации в области авторского и смежных прав.
Использование разрешается с согласия правообладателя.
Предлагаемая методология ориентирована на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу возможных потерь кредитных организаций, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.
Методология позволяет количественно оценивать величину возможных потерь финансового портфеля, учитывающей, как факторы кредитного и рыночного рисков, так и факторы риска ликвидности: несбалансированность по срокам активов и обязательств; возможность досрочного погашения и исполнения кредитов и депозитов; возможность оттока средств со счетов "до востребования" и текущих счетов, и т.д. и т.п.
Использование методов стохастического моделирования (Монте-Карло) совместно с предлагаемой методологией позволяет оценивать величину показателя VaR финансового портфеля. Применение методов стресс-тестирования позволяет использовать различные сценарии одновременных изменений факторов кредитного и рыночного (процентного, валютного, фондового) риска, а также риска ликвидности для анализа потенциальных изменений стоимости финансового портфеля. Подобные сценарии изменений различных факторов риска могут быть также использованы для оценки величины риска потери деловой репутации и страновых рисков кредитных организации.
Настоящая методология реализована в ПК "Финансовый риск-менеджер".
Методическое пособие "Оценка величины риска ликвидности банковских портфелей".
Сертификат соответствия
Научное произведение. Автор Фаррахов И.Т. - 2006.
© 2006 ООО НВП "ИНЭК", Фаррахов И.Т.
){kind=link}
Интеллектуальная собственность защищена законодательством Российской Федерации в области авторского и смежных прав.
Использование разрешается с согласия правообладателя.
Предлагаемая методология ориентирована на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу возможных потерь кредитных организаций, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.
Методология позволяет количественно оценивать величину риска ликвидности, которая включает в себя приведенную стоимость возможных затрат кредитной организации на поддержание в будущем своей платежеспособности, рассчитанных не только с учетом несбалансированности по срокам активов и обязательств, но и с учетом влияния различных факторов кредитного и рыночного рисков, величины досрочного погашения и исполнения кредитов и депозитов, объемов возможного оттока средств со счетов "до востребования" и текущих счетов, и т.д. и т.п.
Применение методов стресс-тестирования совместно с предлагаемой методологией позволяет использовать разнообразные сценарии одновременных изменений факторов кредитного и рыночного (процентного, валютного, фондового) риска, а также изменений факторов риска ликвидности для анализа потенциальных изменений не только риска ликвидности, но и стоимости финансового портфеля в целом. Подобные сценарии изменений различных факторов риска могут быть также использованы для оценки потенциальной величины риска потери деловой репутации и страновых рисков кредитной организации.
Использование методов стохастического моделирования (Монте-Карло) позволяет оценивать величину показателя VaR финансового портфеля кредитной организации с учетом оценки риска ликвидности для заданного временного горизонта.
Настоящая методология реализована в ПК "Финансовый риск-менеджер".
Методическое пособие "Оценка показателя VaR и стресс - тестирование банковских портфелей".
Сертификат соответствия
Научное произведение. Автор Фаррахов И.Т. - 2004.
© 2004 ООО НВП "ИНЭК", Фаррахов И.Т.
){kind=link}
Интеллектуальная собственность защищена законодательством Российской Федерации в области авторского и смежных прав.
Использование разрешается с согласия правообладателя.
Опубликовано в журнале "Банки и технологии" N2, 2005г.
Разработанное методологическое пособие ориентировано на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу возможных потерь банковского портфеля, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Нового Базельского соглашения, а именно:
- Оценка волатильности факторов риска и их статистических взаимосвязей. Анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменениям заданных факторов риска.
- Оценка показателя VaR финансового результата банковского портфеля, как по его отдельным инструментам, так и по всему портфелю в целом. Для оценки показателя VaR используются три основных метода анализа: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод стохастического моделирования (Монте-Карло).
- Проведение бэк-тестирования рассчитанных значений оценок VaR финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих.
- Проведение различных процедур стресс-тестирования финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих с использованием сценарного подхода и перечисленных выше методов анализа.
Отличительной особенностью предлагаемой методологии является интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.
Настоящая методология реализована в ПК "Финансовый риск-менеджер".
Антикризисное управление предприятиями и банками: Учебно-практическое пособие./Коллектив авторов, в том числе Иванов В.В. - М.: "Дело". - 2001. - 840 с.
Настоящее учебно-практическое пособие освещает наиболее актуальные теоретические и практические проблемы антикризисного управления предприятиями - проблемы финансового оздоровления и банкротства. В книге рассматривается механизм государственного регулирования процессов финансового оздоровления и банкротства предприятий, излагаются правовые основы антикризисного управления, методы анализа финансового и технико-экономического состояния предприятий, оценки предприятий (бизнеса) и их имущества, рассматриваются вопросы инвестиционного менеджмента на несостоятельном предприятии, а также подробно описаны процедуры реструктуризации предприятий и их задолженностей. Большое внимание в пособии уделено проблемам антикризисного управления в банковской сфере.
Пособие предназначено для антикризисных управляющих и консультантов, а также преподавателей, студентов и слушателей учебных заведений, ведущих подготовку экономистов и менеджеров.
Львов В.С., Иванов В.В., Полушкин В.Ю., Фокеев А.С. Анализ финансового состояния коммерческих банков: Описательная модель (подготовлен фирмой "ИНЭК", ИКТ). - М.: Издательство Агентства "Яхтсмен". 1996. - 216 с.
В работе излагается применяемая в программе "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (АФСКБ) описательная модель анализа финансового состояния коммерческих банков. Методика создана специалистами фирмы "ИНЭК" на основе собственных разработок, подходов, используемых в CAMEL-методе, и работ ведущих специалистов по банковскому анализу. Рассматривается систематизированный анализ финансового состояния, проводимый на основе внешних форм бухгалтерской отчетности. Излагаются подходы к проведению структурного, функционального, рейтингового, факторного и оптимизационного анализа. Рассматривается положение и система обязательных нормативов, изложенных в новой редакции Инструкции N1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций".
Работа предназначена для аналитических служб и руководителей банков, а также руководителей и специалистов аудиторских фирм, предприятий, страховых организаций, инвестиционных фондов, определяющих целесообразность и перспективность взаимодействия с коммерческими банками.
Иванов В.В. Как надежно и выгодно вкладывать деньги в коммерческие банки: Надежность банка. Финансовые инструменты: вексель, депозит, ГКО. Прибыльность вложения/Рекомендации клиентам. - М.: "ИНФРА-М". 1996. - 416 с.
В книге раскрывается механизм финансовых вложений в банковскую систему. Основное внимание уделяется таким финансовым инструментам, как векселя, депозиты, ГКО. Исследуется не только их теоретический аспект, но и практическое применение банками и другими юридическими лицами в соответствии с законодательством РФ. Большое внимание уделено проблеме надежности банков. Приведенные методики анализа надежности позволяют даже новичкам их использовать на рынках размещения средств. Приложение содержит формы документации, нормативные документы, рейтинги надежности банков, словарь терминов и список литературы.
Книга представляет интерес для руководителей и специалистов средних и малых банков, не имеющих специальных отделов вексельного обращения, аудиторских фирм и страховых компаний, главных бухгалтеров организаций всех видов собственности, а также студентов экономического профиля.
|
© 2009-2022 ООО ИНЭК-ИТ
Тел.: (495) 786-22-30 (многоканальный) market@inec.ru |