market@inec.ru
  

Информационные технологии





ПРОГРАММА
учебного семинара по версии 3.3
программного комплекса "Финансовый риск-менеджер"

Основные возможности версии 3.3 программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» (ПК «ФРМ 3.3») при проведении внешнего и внутреннего анализа кредитных и некредитных организаций, мониторинге финансового состояния контрагентов, оценке рисков, расчете лимитов кредитования, определении уровня необходимого резервирования, оценке качества ссуд, трансформации российской отчетности в МСФО, оценке показателя VaR и стресс-тестировании финансовых портфелей, оценке операционного риска, построении и валидации IRB-систем.

1-й день семинара

09-45 - 11-45 

Тема: "Администрирование ПК "ФРМ 3.3"
(Блоки: "Администратор", "Менеджер регистраций")

  • Создание пользователей программного комплекса.
  • Создание баз данных (базы данных кредитных и некредитных организаций).
  • Создание и настройка параметров финансового года, базовой валюты.
  • Управление группами пользователей.

Тема: "Ведение базы данных ПК "ФРМ 3.3" 
(Блоки: "Импорт данных", "Ведение данных и трансформация отчетности")

  • Особенности создания и настройки пользовательских шаблонов импорта данных с использованием шаблонов настраиваемых и стандартных форматов.
  • Возможности импорта данных кредитных и некредитных организаций (оборотно-сальдовые ведомости, типовые и произвольные формы отчетности).
  • Импорт информации в базу данных в пакетном режиме.
  • Ввод данных с помощью шаблонов ручного ввода (Excel).

11-45 - 12-00  Перерыв

12-00 - 13-30 

Тема:  "Справочники ПК "ФРМ 3.3" 
(Блоки: "Финансово-экономический анализ", "Досье организаций")

  • Справочники балансовых, внебалансовых и аналитических счетов (добавление и корректировка счетов, история изменений счетов).
  • Справочник атрибутов счетов (использование информации нефинансового характера).
  • Справочники форм.
  • Справочник организаций, "субсчета" организаций (разделение ссудного портфеля организаций на отдельные суды, управленческое деление организаций на бизнес единицы).
  • Справочники атрибутов и категорий организаций (использование информации нефинансового характера).
  • Группировки счетов и форм.

13-30 - 14-15  Перерыв

14-15 - 15-30 

Продолжение темы:  "Справочники ПК "ФРМ 3.3" 

  • Элементы экономического окружения (константы и динамические переменные).
  • Пользовательские функции (линейная и пороговая интерполяция значений, зависимость от категорий организации, проверка наличия присвоенных атрибутов, зависимость значений от даты).
  • Аналитические показатели и аналитические таблицы (создание аналитических показателей, способы вычисления аналитических показателей, балльная оценка, настройка текстовых аналитических отчетов).
  • Формулы (алгоритмы расчета аналитических показателей).
  • Рейтинговые таблицы (использование аналитических показателей, атрибутов).
  • Пакеты аналитических таблиц.
  • Разделы и элементы досье организаций (использование текстовых и числовых функций досье).

15-30 - 15-45  Перерыв

15-45 - 17-30 

Тема: "Особенности проведения финансового анализа организаций с использованием возможностей ПК "ФРМ 3.3" 
(Блоки: "Финансово-экономический анализ", "Ведение данных и трансформация отчетности")

  • Анализ по аналитическим таблицам (группирование аналитических показателей, графический и статистический анализ показателей аналитических таблиц, рэнкинг организаций, вывод информации, сохранение промежуточных данных в формах базы данных ПК "ФРМ 3.3", использование в расчетах информации из досье).
  • Анализ первичных данных (анализ оборотно-сальдовой ведомости, анализ тенденций счетов, анализ счетов по заданным условиям, формирование прогнозных балансов организаций, проведение стресс-анализа).
  • Классификация организаций (ручная и автоматическая классификация организаций в соответствии с заданными условиями отбора).
  • Экспресс анализ данных (анализ первичных данных, визуальный анализ данных). 
  • Оценка финансового состояния организации с использованием механизма корректировок отчетности.
  • Схемы трансформации отчетности (ТО)
    (пример схемы трансформации российской отчетности в отчетность по МСФО).

2-й день семинара

09-45 - 11-45 

Продолжение темы: "Особенности проведения финансового анализа организации с использованием возможностей ПК "ФРМ 3.3" 
(Блоки: "Аналитические отчеты", "Факторный анализ и прогноз")

  • Построение текстовых аналитических отчетов.
  • Прогнозный анализ (прогнозирование значений аналитических показателей).
  • Корреляционный анализ (анализ статистических взаимосвязей аналитических показателей).
  • Рейтинговый анализ (построение рейтингов организаций).
  • Факторный анализ (анализ причинно-следственных связей изменений аналитических показателей с использованием метода долевого участия и метода цепных подстановок, полный и упрощенный анализ).
  • Построение IRB-систем с помощью механизма множественной регрессии.
  • Валидация IRB-систем на основе анализа ROC-кривой.

11-45 - 12-00  Перерыв

12-00 - 13-30 

Продолжение темы: "Особенности проведения финансового анализа организации с использованием возможностей ПК "ФРМ 3.3" 
(Блоки: "Сервер "Мастер отчетов", "Анализ межбанковских операций", "Расчет лимитов кредитования", "Мастер обновлений", "Сервисные утилиты")

  • Cоздание шаблонов отчетов в среде MS Excel.
  • Анализ данных форм отчетности 501 и 603.
  • Расчет лимитов кредитования (схемы расчета лимитов кредитования, установление дополнительных ограничений на рассчитанные лимиты, учет статистических взаимосвязей, функции пересчета значений рейтинговых таблиц, расчет уровня необходимого резервирования).
  • Обмен методическими разработками в рамках ПК "ФРМ 3.2" (импорт и экспорт планов счетов, аналитических таблиц, аналитических отчетов, шаблонов импорта данных и т.д.).
  • Профилактика базы данных ПК "ФРМ 3.3" (выборочное удаление данных отчетности).

13-30 - 14-15  Перерыв 

14-15 - 16-00 

Тема:  "Анализ рисков"
(Блоки: "Стресс-тестирование и VaR-анализ", "Анализ риска ликвидности", "Анализ операционного риска")

  • Создание схем стресс-тестирования (задание структуры финансового портфеля, факторов риска, сценариев стресс-тестирования).
  • Применение дельта-нормального метода.
  • Применение метода стохастического моделирования (Монте-Карло).
  • Применение метода исторического моделирования.
  • Верификация методов оценки показателя VaR (бэк-тестинг).
  • Базовые и продвинутые подходы для оценки операционного риска.

16-00 - 17-30 

Тема:  "Круглый стол" по темам семинара"
Обсуждение актуальных вопросов использования ПК "Финансовый риск-менеджер" версия 3.3  для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков.


версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования