market@inec.ru
  

Информационные технологии





История и перспективы

История программного комплекса
Перспективы развития программного комплекса

История программного комплекса

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" начал свою историю с 01.01.2006г. Он пришел на смену самому распространенному в Российской Федерации программному продукту по анализу банков - программному комплексу "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (ПК "АФСКБ").

Программный комплекс "Анализ финансового состояния коммерческих банков" (ПК "АФСКБ") департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" является одной из первых информационных разработок группы "ИНЭК". История создания ПК "АФСКБ" вплотную связана с началом становления российской банковской системы. Бурный рост количества кредитных организаций в начале 90-х годов XX века выдвинул требование профессионально оценивать их деятельность. В 1993 году впервые на российском рынке группой "ИНЭК" был представлен программный комплекс "Анализ финансового состояния коммерческих банков".

Первая версия ПК "АФСКБ", разработанная для операционной системы DOS, создавалась в сотрудничестве с преподавателями кафедры "Финансы и кредит" Финансовой академии при Правительстве РФ (заведующий кафедрой, профессор, д.э.н. О.И.Лаврушин) и ведущими специалистами ЗАО "Центр экономических экспертиз и аудиторских услуг "Мосаудит" (генеральный директор Е.Н.Тимофеев).

Успешная практическая эксплуатация с мая 1993 года в банках и аудиторских организациях и очень хорошие отзывы о ПК "АФСКБ" вызвали огромный спрос на программный комплекс. Организация неформального Клуба пользователей ПК "АФСКБ" (в 1997 году - более 800 пользователей), большое количество рекомендаций банковских аналитиков способствовали дальнейшему развитию программного комплекса.

В конце 1994 года группа "ИНЭК" выпустила версию 2.0. Специалистами департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" были кардинально переработаны методики анализа, поставляемые в ПК "АФСКБ". Впервые в российской практике была осуществлена адаптация CAMEL-метода к стандартам РСБУ. В следующих версиях 2.ХХ пользователи ПК "АФСКБ" получили возможность работы в сетевом режиме с неограниченным количеством рабочих мест и с несколькими базами данных одновременно. Кроме этого был разработан универсальный модуль "привязки" программного комплекса практически к любой автоматизированной банковской системе (АБС).

В 1997 году были завершены работы по созданию новой версии 3.0 ПК "АФСКБ", работающей в операционной системе WINDOWS. Появившиеся дополнительные возможности позволили развить имеющиеся и реализовать новые подходы к анализу кредитных организаций. В 1997 году на VI Международном конкурсе программного обеспечения в области финансов и бизнеса ПК "АФСКБ" признан победителем в классе
"Анализ финансового состояния банка (Внешний анализ)".

Диплом победителя
Шестого международного конкурса программного обеспечения в области финансов и бизнеса "БИЗНЕС-СОФТ-97" в классах: Анализ финансового состояния предприятия, Анализ финансового состояния банка.

В 1998-1999 г.г. рядом Департаментов Банка России было приобретено нескольких сетевых комплектов на десятки рабочих мест. Многолетняя эксплуатация ПК "АФСКБ" в Банке России показала его прекрасные функциональные возможности не только для реализации сложнейших методических разработок, но и неограниченный потенциал для сбора, хранения и обработки огромных объемов информации.

Постоянное наращивание функциональных возможностей в ПК "АФСКБ" привело к тому, что в 1999 - 2000 г.г. сложилась ситуация, потребовавшая от разработчиков проведения структуризации программного комплекса. Эта работа была завершена в 2001 году с выходом версии 4.0, в которой появились следующие блоки и модули:

  • Главный блок ПК "АФСКБ";
  • Блок "Администратор";
  • Блок "Мастер отчетов";
  • Блок "Мастер обновления методик";
  • Модуль "Сервисные утилиты".


Важнейшим этапом развития ПК "АФСКБ" стала разработка модуля "Расчет лимитов кредитования". С выпуском нового блока "Импорт-Экспорт данных" решена задача пакетной загрузки данных в программный комплекс. По многочисленным просьбам пользователей ПК "АФСКБ" был реализован блок "Анализ 501 и 603 форм".

В 2002 году методические приложения, поставляемые в составе ПК "АФСКБ", были существенно обновлены и дополнены, в т.ч. включены методики, аналитические таблицы, показатели и коэффициенты, разработанные в соответствии с нормативными документами Банка России. Накопленный практический опыт и проведенные научно-исследовательские работы позволили специалистам департамента "Анализ и отчетность кредитных организаций" дополнить ПК "АФСКБ" новыми методическими разработками. В частности, в сотрудничестве с Начальником Аналитического Управления МГТУ Банка России, к.э.н. В.В.Ивановым - автором методики "КАЛИПСО", была создана совместно разработанная методика "ИНЭК-КАЛИПСО".

Этапным событием стал выпуск новой версии 4.1 ПК "АФСКБ" в октябре 2003 года. Принципиальное отличие этой версии от предыдущих заключается в том, что в программном комплексе стало возможным проведение профессионального анализа не только кредитных организаций, но и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (страховые организации, производственные предприятия, инвестиционные компании, торговые организации, управляющие компании, фонды и др.). Анализ некредитных организаций можно проводить по данным годовой и промежуточной отчетности (бухгалтерской, статистической, налоговой и др.), а также по данным оборотно-сальдовой ведомости. Кроме этого, функциональные возможности новой версии позволяют проводить анализ не только российских, но и иностранных кредитных и некредитных организаций независимо от страны местонахождения и форм финансовой отчетности.

Очередным этапом в развитии ПК "АФСКБ" стал выпуск новой версии 4.2 "Финансовый риск-менеджер" в марте 2005 года, в состав которой вошел новый блок "Статистический анализ и прогноз" для углубленного анализа и оценки основных рисков банковского портфеля.
Блок "Статистический анализ и прогноз" ориентирован на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу рисков, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Нового Базельского соглашения (Базель II).
Отличительной особенностью предлагаемого блока является интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.

С выходом версии 4.2 "Финансовый риск-менеджер" структурно ПК "АФСКБ" стал состоять из 9 (Девяти) блоков:

  • Главный блок;
  • Блок "Администратор";
  • Блок "Импорт - Экспорт данных";
  • Блок "Расчет лимитов кредитования";
  • Блок "Мастер отчетов";
  • Блок "Мастер обновления методик";
  • Блок "Анализ 501 и 603 форм";
  • Блок "Сервисные утилиты";
  • Блок "Статистический анализ и прогноз".

В 2005 году, оценив накопленный опыт более чем успешного 13-ти летнего существования ПК "АФСКБ", было принято решение кардинально переработать программный комплекс, основываясь на новейших методических и технических наработках. Основная задача заключалась в том, чтобы создать комплексную информационно-аналитическую систему, способную обеспечить все возрастающие потребности профессиональных экономистов, финансистов, риск-менеджеров и аналитиков в автоматизации их деятельности, учитывая не только сегодняшний уровень развития финансовых институтов, но и перспективу на ближайшие 5-7 лет. В итоге получился принципиально новый программный продукт - программный комплекс "Финансовый риск-менеджер", который был выведен на рынок с 01.01.2006г.

В дальнейший период времени программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" постоянно совершенствовался и в итоге "расширился" до 16 функциональных блоков:

  • Блок "Финансово-экономический анализ";
  • Блок "Расчет лимитов кредитования";
  • Блок "Стресс-тестирование и VaR-анализ";
  • Блок "Анализ риска ликвидности";
  • Блок «Анализ операционного риска»;
  • Блок "Факторный анализ и прогноз";
  • Блок "Анализ межбанковских операций";
  • Блок "Досье организаций";
  • Блок "Аналитические отчеты";
  • Блок "Импорт данных";
  • Блок "Ведение данных и трансформация отчетности";
  • Блок "Сервер "Мастер отчетов";
  • Блок "Администратор";
  • Блок "Менеджер регистраций";
  • Блок "Сервисные утилиты";
  • Блок "Мастер обновлений".

С января 2014 года введена в эксплуатацию новая версия 3.1 ПК "Финансовый риск-менеджер", поставляемая в следующих комплектациях:

  • cетевая версия R;
  • cетевая версия Z;
  • cетевая версия U (Unlimited);
  • cетевая версия S (Unlimited-специальная).

Основные этапы развития ПК "Финансовый риск-менеджер"

Полное наименование программного комплекса

Краткое наименование программного комплекса

Версия

Месяц

Год

Программный комплекс
"Анализ финансового состояния коммерческих банков"

ПК "АФСКБ"

Начало работ

Июнь

1992

v.1.ХХ
(DOS, Clarion 2.Х)

Май

1993

v.2.ХХ
(DOS, Clarion 3.Х)

Ноябрь

1994

v.3.ХХ
(Windows, Clarion 4.Х)

Август

1997

v.4.0.Х
(Windows, Clarion 5.Х)

Апрель

2001

v.4.1.Х
(Windows, Clarion 5.Х)

Октябрь

2003

ПК "АФСКБ" "Финансовый риск-менеджер"

v.4.2.Х
(Windows, Clarion 5.Х)

Март

2005

Программный комплекс
"Финансовый риск-менеджер"


ПК "Финансовый риск-менеджер"


v.1.0.Х
(Windows, Clarion 6.Х)

Январь

2006

v.1.1.Х
(Windows, Clarion 6.Х)

Сентябрь

2006

v.2.0.Х
(Windows, Clarion 6.Х)

Июнь

2007

v.2.1.Х
(Windows, Clarion 6.Х)
Декабрь2007
v.3.0.Х
(Windows, Clarion 6.Х)
Март 2011
v.3.1.Х
(Windows, Clarion 6.Х)
Январь 2014
v.3.2.Х
(Windows, Clarion 6.Х)
Январь 2016

Примечание: Х - номер релиза

Перспективы развития программного комплекса

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" постоянно развивается и совершенствуется. В планах развития комплекса на 2018-2019 гг. Перевод баз данных ПК ФРМ под SQL сервер на базе СУБД Firebird, разработка интерфейса взаимодействия с СУБД на базе Access Data Object (ADO), рефакторинг ПК ФРМ версии "ВПДОК" с одновременным переходом на Clarion 10 версии

наверх

версия для печати
Rambler's Top100 Яндекс цитирования