Техническое и методическое обновления от 15.09.2011г. релиза 1 версии 3.0 ПК "ФРМ"

1. "Что нового" в техническом обновлении ПК "ФРМ"

1.1. Блок "Импорт данных"

1.1.1 Добавлен функционал синонимов календарных дат, который в процессе импорта данных настраиваемых форматов (Txt и Excel) позволяет идентифицировать нестандартные написания календарных дат. Синонимы дат содержат соответствия различных вариантов написания календарных дат, используемых в отчетности, календарным датам текущей системы летоисчисления.

1.2. Блок "Факторный анализ и прогноз"

1.2.1. В функционал прогнозирования добавлена возможность прогноза аналитических показателей, значения которых лежат в ограниченном диапазоне.

1.3. Блок "Досье организаций"

1.3.1. В функционал числовых функций досье добавлена возможность получения числового эквивалента календарной даты, который соответствует порядковому номеру календарного дня, начиная с 01.01.1801.

1.4. Блок "Анализ риска ликвидности"

1.4.1. Добавлена возможность задания срочности финансовых инструментов в виде ссылки на элемент формы.

1.4.2. Добавлена возможность создания отдельных портфелей финансовых инструментов, объединенных одним логическим и/или экономическим смыслом. Это позволяет оценивать совокупный риск, как всей организации в целом, так и отдельно взятых ее подразделений.

1.4.3. Добавлена возможность создания отдельных условий расчета, что позволяет оценивать влияние одного или нескольких типов риска на отдельные финансовые портфели или типы финансовых инструментов. Например, создавать условия расчета для оценки уровня процентного риска банковского портфеля, рыночного риска торгового портфеля и т.п.

1.4.4. Добавлена возможность задания величины капитала организации для определения предельного размера совокупного риска организации (риск-аппетита), а также рисков отдельных портфелей финансовых инструментов для создания системы внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).

1.4.5. Добавлена возможность расчета лимитов, как общего кумулятивного разрыва ликвидности, так и отдельных сегментов рынка в заданных временных диапазонах.

1.4.6. Для повышения точности расчетов переоценка до справедливой цены финансовых инструментов разделена на две составляющие: собственно переоценка до справедливой цены на базовую дату и фиксированная составляющая финансового результата (переоценка финансовых инструментов, связанная с изменением их срочности на горизонте прогнозирования). Теперь оценка рисков производится относительно справедливой цены финансовых инструментов с учетом (или без учета) ожидаемых потерь по кредитному риску, а не относительно их стоимости на базовую дату.

2. "Что нового" в методическом обновлении ПК "ФРМ"

2.1. В базе данных кредитных организаций

2.1.1 В справочники плана счетов, форм, группировок счетов, группировок форм и аналитических таблиц внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России № 2613-У от 20.04.2011г. "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков".

2.1.2 В справочники форм, группировок счетов и аналитических таблиц внесены изменения в соответствии с Указанием Банка России № 2627-У от 12.05.2011г. "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской Федерации".

2.1.3 Внесены изменения в шаблоны отчетов MS Excel блока ”Сервер ”Мастер отчетов”: “normativ.xlt” (расчет нормативов) в соответствии с Указанием Банка России № 2613-У от 20.04.2011г. "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И “Об обязательных нормативах банков", “kriteriy.xlt” (расчет показателей ССВ) в соответствии с Указанием Банка России № 1379-У от 16 января 2004 года "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

2.2. В базе данных некредитных организаций

2.2.1 Изменен расчет показателя "Всего расходов" организаций.

Пользователи ПК "Финансовый риск-менеджер" могут скопировать файлы технического и методического обновлений от 15.09.2011г. из подраздела "Рабочие версии и релизы".

Желаем успешной работы!

Вернуться к списку изменений в релизах ПК "Финансовый риск-менеджер"