Риски, отчетность в ЦБ, финансовый анализ, оценка кредитоспособности, лимиты, стресс-тестирование, VaR-анализ

Вопрос:
Могли бы Вы помочь в построение стресс-теста в ПК "ФРМ", мне нужна историческая оценка вероятности дефолта и где ее можно взять? Для создания стресс-теста надо обосновать - откуда я беру вероятность дефолта, и именно по этой причине я решил применить исторические данные дефолтов 1994 и 1998 годов.
Мне не нужно оценивать каждого заемщика, а нужно получить примерное значение, например, в 1995г. было не возвращено 30% кредитов, а я уже на основании этих данных буду решать - как мне эти деньги найти, какой убыток несет банк, и т.д?

Ответ:
Таких данных по вероятности дефолта у нас нет.
Теперь по существу.
Только оценивая каждого заемщика, Вы сможете оценить на сколько в будущем может измениться его (заемщика) вероятность дефолта, и только так Вы сможете оценить ожидаемые и непредвиденные потери вашего портфеля, для того чтобы принимать те или иные управленческие решения. Обдумайте логическую цепочку - вероятность дефолта заемщиков - ожидаемые и непредвиденные потери по портфелю.
Даем наводку. Предположим, что у Вас 100 не связанных между собой клиентов и у каждого вероятность дефолта, полученная в результате анализа его деятельности, составляет 10% на конец анализируемого периода. Сколько клиентов могут ожидаемо объявить дефолт в конце периода? Не 10 ли?
Исторические же данные по дефолтам нужны только для того, чтобы оценить с какой вероятностью может объявить дефолт та или иная организация, имеющая в данный момент такой-то рейтинг, т.е. формально привязать каждой рейтинговой оценке - ее вероятность дефолта, для того, чтобы сделать то, что описано выше.

Вернуться к списку вопросов

наверх

Информационные технологии

Часто задаваемые вопросы (FAQ)