Интеллектуальная собственность защищена законодательством Российской Федерации в области авторского и смежных прав.
Использование разрешается с согласия правообладателя.

Предлагаемая методология ориентирована на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу возможных потерь кредитных организаций, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.

Методология позволяет количественно оценивать величину возможных потерь финансового портфеля, учитывающей, как факторы кредитного и рыночного рисков, так и факторы риска ликвидности: несбалансированность по срокам активов и обязательств; возможность досрочного погашения и исполнения кредитов и депозитов; возможность оттока средств со счетов "до востребования" и текущих счетов, и т.д. и т.п.

Использование методов стохастического моделирования (Монте-Карло) совместно с предлагаемой методологией позволяет оценивать величину показателя VaR финансового портфеля. Применение методов стресс-тестирования позволяет использовать различные сценарии одновременных изменений факторов кредитного и рыночного (процентного, валютного, фондового) риска, а также риска ликвидности для анализа потенциальных изменений стоимости финансового портфеля. Подобные сценарии изменений различных факторов риска могут быть также использованы для оценки величины риска потери деловой репутации и страновых рисков кредитных организации.

Настоящая методология реализована в программном комплексе "Финансовый риск-менеджер" в 2007 году.