Разработанное методологическое пособие ориентировано на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу возможных потерь банковского портфеля, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Нового Базельского соглашения, а именно:

1. Оценка волатильности факторов риска и их статистических взаимосвязей. Анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменениям заданных факторов риска.
2. Оценка показателя VaR финансового результата банковского портфеля, как по его отдельным инструментам, так и по всему портфелю в целом. Для оценки показателя VaR используются три основных метода анализа: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод стохастического моделирования (Монте-Карло).
3. Проведение бэк-тестирования рассчитанных значений оценок VaR финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих.
4. Проведение различных процедур стресс-тестирования финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих с использованием сценарного подхода и перечисленных выше методов анализа.

Отличительной особенностью предлагаемой методологии является интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.