Предлагаемая методология ориентирована на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу возможных потерь кредитных организаций, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору.

Методология позволяет количественно оценивать величину риска ликвидности, которая включает в себя приведенную стоимость возможных затрат кредитной организации на поддержание в будущем своей платежеспособности, рассчитанных не только с учетом несбалансированности по срокам активов и обязательств, но и с учетом влияния различных факторов кредитного и рыночного рисков, величины досрочного погашения и исполнения кредитов и депозитов, объемов возможного оттока средств со счетов "до востребования" и текущих счетов, и т.д. и т.п.

Применение методов стресс-тестирования совместно с предлагаемой методологией позволяет использовать разнообразные сценарии одновременных изменений факторов кредитного и рыночного (процентного, валютного, фондового) риска, а также изменений факторов риска ликвидности для анализа потенциальных изменений не только риска ликвидности, но и стоимости финансового портфеля в целом. Подобные сценарии изменений различных факторов риска могут быть также использованы для оценки потенциальной величины риска потери деловой репутации и страновых рисков кредитной организации.

Использование методов стохастического моделирования (Монте-Карло) позволяет оценивать величину показателя VaR финансового портфеля кредитной организации с учетом оценки риска ликвидности для заданного временного горизонта.

Настоящая методология будет реализована в программном комплексе "Финансовый риск-менеджер" в 2006 году.