;

Российские технологии для успешного бизнеса

 

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: 
Если я правильно понимаю, то в соответствии с Базелем-2 при проведении бэк-тестинга в качестве размера выборки можно ставить только число 20?

Ответ:
Размер выборки соответствует тому временному интервалу, который Вы используете для построения моделей прогнозирования факторов риска. Если Вы используете интервал в 20 дней, то пожалуйста ставьте это число, но в Базеле-2 на этот счет говорится, что хорошо бы брать период в один год и еще один год использовать на сам бэк-тестинг. Таким образом, размер выборки по Базелю-2 необходимо брать 365 (в ПК "ФРМ" используются календарные дни), а для проведения процедуры бэк-тестинга необходимо задать как минимум 730 дней, из которых 365 должны пойти на "обучение" моделей.