;

Российские технологии для успешного бизнеса

 


Новости

15.01.2010

"Кризис не повод для паники – а стимул для переосмысления устоявшихся постулатов" - так думает главный руководитель проекта ООО НВП "ИНЭК" Игорь Фаррахов

Главный руководитель проекта ООО НВП "ИНЭК" Игорь Фаррахов опубликовал статью "VaR vs. War" в журнале "Банки и технологии" №4, 2009г.

В данной статье описывается новый подход к решению проблемы повышения точности прогнозирования волатильности. Разработанная автором модель RF-GARCH (p,q,α) хотя и является модификацией модели класса GARCH, но в отличие от них она целиком основана на отрицании гипотезы о слабой эффективности рынка. Её отличительной особенностью является использование различных моделей прогнозирования, а также учет эффекта сноса значений факторов риска к модельному тренду (mean reversion).

С полным текстом статьи "VaR vs. War" можно ознакомиться на сайте группы ИНЭК в разделе "Анализ рисков и отчетность кредитных организаций".

Группа ИНЭК планирует в I-ом квартале 2010г. выпустить очередной релиз Программного комплекса "Финансовый риск-менеджер" с реализованным функционалом модели RF-GARCH (p,q,α).

ПК "Финансовый риск-менеджер" предназначен для автоматизации профессиональной деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков в кредитных, страховых и перестраховочных организациях; промышленных, лизинговых, управляющих и инвестиционных компаниях; паевых и пенсионных фондах; иностранных банках и компаниях; интегрированных холдинговых структурах.

Программный комплекс "Финансовый риск-менеджер" рекомендуется для подразделений, занимающихся идентификацией, оценкой, контролем и управлением рисками; стресс-тестированием и VaR-анализом; управлением ресурсами; планово-экономическими задачами; инвестициями; анализом и мониторингом финансового состояния субъектов экономической деятельности; присвоением рейтингов; установлением лимитов на контрагентов; финансовой и управленческой отчетностью; экономической безопасностью.

 

Возврат к списку



наверх