29.11.2004

Готовится к выпуску новая версия 4.2 ИНЭК-АФСКБ

В начале 2005 года будет выпущена версия 4.2 ПК "АФСКБ" , в состав которой войдет новый блок "Статистический анализ и прогноз" для углубленного анализа и оценки основных рисков банковского портфеля. Блок "Статистический анализ и прогноз" ориентирован на решение основных задач банковского риск-менеджмента по оценке и анализу рисков, изложенных в требованиях Банка России и рекомендациях Нового Базельского соглашения (Базель II):

1. Оценка волатильности факторов риска и их статистических взаимосвязей. Анализ чувствительности финансового результата банковского портфеля к изменениям заданных факторов риска.
2. Оценка показателя VaR финансового результата банковского портфеля, как по его отдельным инструментам, так и по всему портфелю в целом. Для оценки показателя VaR используются три основных метода анализа: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и метод стохастического моделирования (Монте-Карло).
3. Проведение бэк-тестирования рассчитанных значений оценок VaR финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих.
4. Проведение различных процедур стресс-тестирования финансового результата банковского портфеля и его отдельных составляющих с использованием сценарного подхода и перечисленных выше методов анализа.
5. Аллокация рисков с использованием методологии корреляционного и регрессионного анализа (множественной регрессии).

Отличительной особенностью предлагаемого блока является интуитивно понятные модели кредитного, фондового, валютного и процентного факторов риска, а также возможность их одновременного учета в банковском портфеле с любой степенью детализации его структуры.
Возврат к списку